Rampisela, Michael (2000) Model portopollo berdasarkan efficient market hypothesis dan fractal market hypothesis.
Full text not available from this repository.Abstract
Asumsi-asumsi dalam teori efficient market hypothesis yang menyebabkan digunakannya distribusi normal adalah perilaku investor rasional, semua informasi yang tercermin dalam harga saham dan return saham dengan karakteristik random walk. Menurut fractal market hypothesis: perilaku investor tidak harus rasional, harga saham tidak mencerminkan semua informasi yang ada dan return saham pada suatu periode tergantung pada periode sebelumnya (tidak independen). Hasil pengujian menunjukkan asumsi yang sesuai dengan kenyataan adalah asumsi menurut fractal market hypothesis.Portofolio optimal berdasarkan fractal market hypothesis belum ada, dan penulis mengembangkannya dengan penyederhanaan dari sifat distribusi fraktal. Kinerja portofolio optimal berdasarkan efficient market hypothesis. Fractal market hypothesis dan tanpa model dibandingkan dengan hasil terbaik untuk starategi buy and hold adalah portofolio tanpa model. Jika strategi buy and hold adalah portofolio tanpa model. Jika strategi buy and hold diubah menjadi buy and sell, kinerja model portofolio fraktal dan efisien jauh lebih baik dibandingkan dengan portofolio tanpa model.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JBPTITBPP > S2-Theses > Management And Planning > Industrial Management > 2000 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:34 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:34 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/288 |
Actions (login required)
 |
View Item |
