PERBANDINGAN METODE NEWTON-RAPHSON DAN ALGORITMA GENETIK PADA PENENTUAN IMPLIED VOLATILITY SAHAM

Evita Dewi, Kania (2013) PERBANDINGAN METODE NEWTON-RAPHSON DAN ALGORITMA GENETIK PADA PENENTUAN IMPLIED VOLATILITY SAHAM. KOMPUTA - Jurnal Komputer & Informatika, 1 (2).

UNSPECIFIED 2-komputa-1-2-perbandingan-newton-rapson-genetik-saham-kania.pdf Download (742kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan implied volatility dari suatu saham dengan menggunakan algoritma genetika dan metode Newton-Raphson. Algoritma genetika yang merupakan suatu cara untuk mencari solusi masalah optimasi, tidak memerlukan sifat dari fungsi yang akan dicari solusinya, dapat menyelesaikan semua fungsi dengan syarat fungsi tersebut dapat diubah kedalam masalah optimasi. Dalam penelitian ini hasil perhitungan yang menggunakan algoritma genetika dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan metode Newton-Raphson yang sudah biasa digunakan. Hasil penelitian menunjukan implied volatility yang dihasilkan metode Newton-Raphson lebih mendekati volatilitas bursa dibanding yang dihasilkan algoritma genetika. Ini dapat dilihat dari selisih antara harga opsi teoritis dengan harga opsi dibursa yang dihasilkan metode Newton-Raphson lebih kecil dibanding yang dihasilkan algoritma genetika. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa volatilitas opsi put terhadap strike price berbentuk volatility smile dan untuk volatilitas opsi call terhadap strike price berbentuk volatility skew untuk opsi yang memiliki maturity time 1 bulan dan 2 bulan dan untuk maturity time yang lain volatilitasnya berbentuk volatility smile

Item Type:	Article
Subjects:	Jurnal Tercetak > KOMPUTA - Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika
Divisions:	Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer > Teknik Informatika (S1)
Depositing User:	Admin Repository
Date Deposited:	28 Nov 2016 07:55
Last Modified:	28 Nov 2016 07:55
URI:	http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30255

Actions (login required)

View Item