Penggunaan Chaos Theory dalam menganalisis perilaku indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Jakarta

Kardono Nugroho, Aming (2001) Penggunaan Chaos Theory dalam menganalisis perilaku indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Jakarta.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Pergerakan harga saham pada pasar modal di seluruh dunia terlihat seperti random, yang disebabkan oleh terlalu banyaknya faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Pergerakan ini dapat dikatakan mencerminkan perilaku manusia dalam bertindak terhadap informasi yang diketahuinya, karena memang pasar modal diciptakan oleh manusia. Dalam menganalisa pergerakan ini, pendekatan linier kurang memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu, dewasa ini, para peneliti mulai berpaling pada pendekatan non linier. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori chaos atau disebut juga teori sistem dinamik non linier. Dengan teori inilah dilakukan penelitian mengenai pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta menggunakan data indeks harga saham gabungan bulanan. Sistem dinamik non linier memiliki karakteristik sebagai berikut yaitu pertama, ketergantungan yang sensitif terhadap kondisi awal dan kedua, memiliki dimensi fraktal. Dalam penelitian ini, dengan menghitung eksponen Lyapunov maka kita akan mengukur karakteristik dinamik dari sistem yang chaotic yang merupakan karakteristik yang pertama dan dengan menghitung dimensi korelasi, kita akan dapat menghitung dimensi fraktalnya. Sebelumnya juga dilakukan analisis Rescaled range untuk melengkapi data yang diperlukan untuk penghitungan eksponen Lyapunov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek Jakarta memiliki sistem yang chaos atau sistem dinamik non linier. Terlihat dengan nilai eksponen Lyapunov yang positif dan memiliki dimensi fraktal.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JBPTITBPP > S2-Theses > Manufacture > Manag. Of Business Adm.-Tech. > 2001
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:37
Last Modified: 16 Nov 2016 07:37
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/2332

Actions (login required)

View Item View Item