PENGARUH NILAI KURS RP/US$ TERHADAPPENGEMBALIAN PASAR SAHAM INDONESIA YANGPENGARUH NILAI KURS RP/US$ TERHADAPPENGEMBALIAN PASAR SAHAM INDONESIA YANGTERGABUNG DALAM INDEKS LQ45

Piniasih, (2002) PENGARUH NILAI KURS RP/US$ TERHADAPPENGEMBALIAN PASAR SAHAM INDONESIA YANGPENGARUH NILAI KURS RP/US$ TERHADAPPENGEMBALIAN PASAR SAHAM INDONESIA YANGTERGABUNG DALAM INDEKS LQ45.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus (case study) pada Bursa Efek Jakarta dan Bank Indonesia dengan judul “Pengaruh Perubahan Nilai Kurs Rp/US$ terhadap Pengembalian Pasar Saham Indonesia yang Tergabung dalam Indeks LQ45”.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perubahan nilai kurs Rp/US$ pada periode t, t-1, t-2, t-3 dan t-4 berpengaruh secara signifikan terhadap pengembalian pasar saham Indonesia yang tergabung dalam Indeks LQ45 dan di antara kelima periode tersebut, mana yang berpengaruh dominan terhadap pengembalian pasar saham Indonesia yang tergabung dalam Indeks LQ45.Teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari Jakarta Stock Exchange (JSX) Monthly Statistic dan Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada pengaruh signifikan atau tidak antara variabel bebas (independent Variables) dengan variabel terikat (dependent variable) dengan menggunakan Analisis Distribusi Lag Model Regression melalui SPSS. Pengujian Hipotesis I menggunakan Uji Simultan (Uji-F) dan Uji Parsial (Uji-t). Pengujian Hipotesis II menggunakan Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) untuk mengetahui pengaruh dominan yang juga bisa dilihat dari Betanya.Hasil penelitian dengan Metode Distribusi Lag Model Regression menunjukkan bahwa perubahan nilai kurs Rp/US$ berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengembalian pasar saham Indonesia yang tergabung dalam Indeks LQ45 dan pengaruh yang dominan ada pada periode t. Hal ini terbukti bahwa ketika kurs Rp/US$ menguat/melemah, maka pengembalian pasar saham juga menguat/melemah. Pengaruh dominan pada periode t karena bt > bt-1.Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengimplikasikan sebaiknya pihak Investor, Emiten dan Pasar Modal memperhatikan perubahan nilai kurs Rp/US$, karena informasi tentang kurs rupiah terhadap US$ mempunyai pengaruh terhadap pengembalian pasar saham walaupun hanya 9.9%. Diharapkan agar ketiga pihak tersebut berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi di bidang keuangan

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Management
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:38
Last Modified: 16 Nov 2016 07:38
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3143

Actions (login required)

View Item View Item