Suprihatin, Bambang (2012) Interval Prediksi Bootstrap untuk Prakiraan pada AR(1)Melalui Ekspansi Edgeworth.
Full text not available from this repository.Abstract
Misal (Yt ,t = 0,1,2…) adalah proses deret waktu autoregresif order satu atau AR (1) yang stasioner. Asumsikan proses tersebut mengikuti distribusi Gaussian. Misal diberikan sebanyak n data, yakni y1,y2,…,yn. Selanjutnya, akan dikaji interval prediksi untuk yn k, dengan k tertentu dan k > 0, yang memuat yn k dengan peluang 1-a. Tujuan dari tesis ini adalah mengkonstrusksi prediksi interval bootstrap dan prediksi satu langkah ke depan, yakni untuk k = 1, yn 1. Hasil-hasil yang diperoleh akan dibuktikan dengan menggunakan ekspansi Edgeworth dan juga inversenya, yakni ekspansi Cornish-Fisher.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JBPTITBPP > S2-Theses > Physical And Mathematical Sci. > Mathematics > 2001 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:37 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:37 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/2776 |
Actions (login required)
 |
View Item |
